Go Simulation!を一度起動すると次のフォルダが作成されています。

（マイドキュメント）/Go Simulation!/STAGES/

このフォルダの下に、ダウンロードして解凍したフォルダをそのままおいてください。

（例）

「でこぼこ」というステージをダウンロードした場合は、

（マイドキュメント）/Go Simulation!/ROBOT_PROJECTS/ステージ/

となるようにしてください。